PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
996.70%
430.00%
ONEQ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.13

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.30

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.04

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.15

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

ONEQ:

0.49

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

ONEQ:

5.30%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

ONEQ:

20.85%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ONEQ:

-17.87%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.02% соответственно.


ONEQ

С начала года

-14.23%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-7.31%

1 год

2.26%

5 лет

18.85%

10 лет

14.06%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ONEQ: 0.13
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.30
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ONEQ: 1.04
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ONEQ: 0.15
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ONEQ: 0.49
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.25
ONEQ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^GSPC

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-12.17%
ONEQ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^GSPC

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.88%
7.38%
ONEQ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab